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A MAI Investment Management publicou um artigo escrito pelos gerentes de portfólio Seth Shalov e Kurt Nye que examina a arte de aprimorar uma estratégia de chamada coberta com colocações garantidas em dinheiro. Embora as estratégias de chamadas cobertas tenham captado a atenção dos investidores através da produção de retornos atraentes ajustados ao risco, um investidor que se baseia exclusivamente em chamadas cobertas não está minimizando seus custos nem aproveitando a liquidez disponível. Shalov e Nye exploram o impacto potencial sobre liquidez, custos e opcionalidade se uma estratégia de chamada coberta for combinada com uma estratégia de colocação garantida em dinheiro.
A negociação de volatilidade possui uma série de qualidades atraentes para o gerente do fundo e seu investidor final. Como uma classe de ativos, o custo da volatilidade aumenta quando a incerteza aumenta, mas também tem tendência a reverter para uma média. Pode ser negociado de várias maneiras, incluindo puramente especulativamente, ou arbitragado (por exemplo, índice versus estoque, ou curto prazo versus longo prazo, ou implícito versus histórico). Mas no cerne de uma estratégia bem sucedida baseada na volatilidade está o uso efetivo das opções.
Os hedge funds continuam a ser um dos usuários mais ativos das opções negociadas em bolsa e OTC, particularmente nos EUA, mas alguns gerentes ainda podem perder a oportunidade que esses instrumentos podem oferecer. As estratégias de investimento baseadas em ações dominam os hedge funds, que representam uma grande fatia do mercado de opções de equivalência patrimonial.
Patrocinado pelo The Options Industry Council, o relatório Lepus "A Mudança da Área de Gerenciamento de Riscos em Derivados" destaca e explora uma série de tendências, desafios e problemas atuais na área de derivativos, incluindo: Alterações Regulatórias, Derivados Negociados de Troca versus Trocas, Gerenciamento de Riscos e vantagens de diferentes abordagens.
As análises anteriores dos valores de ISEE versus índices de mercado (DJIA e S & P; P 500) pareciam sugerir que agrupamentos de altos ou baixos ISEE consecutivos podem parecer sinais de mudanças na direção do mercado, e geralmente a direção da curva era contrária ao sentimento do investidor. Ao analisar os dados do ISEE vs. DJIA para todo o ano de 2008, vemos esse mesmo padrão. Parece que o índice ISEE pode ser uma boa ferramenta e um indicador contraro útil para potencializar as voltas no mercado quando surgirem clusters de leituras extremas. Fornecido pelo ISE.
West Chester Capital Advisors lançou um artigo escrito pelo Diretor de Investimentos da empresa e amp; Principal, Thomas F. McKeon, CFA. O white paper discute várias estratégias de opções que podem ser usadas como ferramentas para gerenciar o risco do portfólio e aumentar o rendimento dentro da alocação de ativos e construção de carteira. O Sr. McKeon afirma: "Os investidores de todas as listras devem estar dispostos a considerar OBPMS. O retorno e os dados de risco são atraentes. Mais retorno com menos risco é o Santo Graal. & quot; (Maio de 2009)
O VIX fornece um instantâneo da volatilidade esperada do mercado de ações nos próximos 30 dias e é calculado em tempo real a partir de prémios de opção de índice. Este artigo discute detalhadamente, as modificações feitas em setembro de 2003 para a metodologia de cálculo para incorporar mais preços de exercício, tornam o número calculado independente de qualquer modelo de precificação e mudando de usar as opções S & amp; P 100 Index para as opções S & amp; P 500 Index. Fornecido pelo CBOE.
& quot; Futuros e Opções VIX - Um Estudo de Caso de Diversificação de Carteira durante a Crise Financeira de 2008 " (PDF) por Edward Szado, CFA, Centro de Valores Mobiliários Internacionais e Mercados de Derivados (CISDM) na Universidade de Massachusetts, Amherst, analisa dados de março de 2006 a dezembro de 2008. Um estudo da Universidade de Massachusetts descobriu que certos investimentos em futuros e opções em O CBOE Volatility Index® (VIX®) poderia ter reduzido o risco de queda de um portfólio de investimento institucional típico durante a crise financeira de 2008. Resumo da visão (PDF). Fornecido pelo CBOE.
Uma visão geral de várias maneiras de proteger grandes carteiras diversificadas usando opções listadas. Exemplos fornecem descrições para resultados positivos e negativos. Este artigo também fornece uma idéia geral das questões legais e de tributação como elas se relacionam com o uso de opções com fundos mútuos. Fornecido pelo CBOE.
Dada a recente popularidade dos programas de recompra de ações corporativas, este documento fornece informações detalhadas sobre como uma empresa envolvida nesta atividade pode usar opções padronizadas ou FLEX para ajudar a reduzir o custo ou proteger esses programas de recompra de ações. Fornecido pelo CBOE.
Este artigo aborda os efeitos positivos e negativos das estratégias de portfólio que podem ser mais adequados para uso em contas de aposentadoria. As questões legais e contábeis também são abordadas especificamente para uma variedade de contas de aposentadoria. Fornecido pelo CBOE.
Informações sobre formas de fundos de pensão para incorporar o uso de opções listadas em suas estratégias de gerenciamento de portfólio. As idéias discutidas incluem formas de ganhar exposição ao mercado com posições de opção e usar opções para proteger risco de mercado de ações. Há também uma visão geral das questões legais relacionadas ao uso de opções de cotas de um fundo de pensão. Fornecido pelo CBOE.
Abrange formas em que os fundos de hedge podem usar várias estratégias de opções para ganhar exposição ao mercado com riscos e estratégias limitadas, predefinidas, para proteger a exposição potencial à desvantagem. Uma revisão legal e regulamentar é fornecida, uma vez que se relacionam especificamente com hedge funds usando opções. Fornecido pelo CBOE.
Fornece estratégias de gerenciamento de portfólio para investidores afluentes, escritórios familiares e empresas de confiança que desejam negociar opções para ganhar exposição ao mercado ou proteger seus investimentos. Aborda informações sobre transações de opções envolvendo insiders, afiliados e títulos restritos, além de uma visão geral das questões fiscais envolvendo negociações de opções. Fornecido pelo CBOE.
As opiniões expressas nos artigos e artigos acima são unicamente as do autor do artigo e não refletem necessariamente as opiniões da OIC; as informações apresentadas não se destinam a constituir conselhos de investimento ou recomendações para comprar ou vender valores mobiliários de qualquer empresa; e a informação apresentada é baseada em eventos específicos que podem ou não se repetir no futuro.
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